{"id":2356,"date":"2022-12-19T20:44:16","date_gmt":"2022-12-19T20:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pagina.quantil.co\/?post_type=seminarios&#038;p=2356"},"modified":"2023-02-06T17:18:38","modified_gmt":"2023-02-06T17:18:38","slug":"incluyendo-saltos-en-la-construccion-de-portafolios","status":"publish","type":"seminarios","link":"https:\/\/quantil.co\/es\/seminarios\/incluyendo-saltos-en-la-construccion-de-portafolios\/","title":{"rendered":"Incluyendo saltos en la construcci\u00f3n de portafolios"},"excerpt":{"rendered":"<p>El insumo principal para la construcci\u00f3n de portafolios tipo Markowitz es la distribuci\u00f3n de los retornos de los activos financieros que usualmente se asume normalmente. La literatura ha demostrado que la incidencia de eventos extremos es m\u00e1s com\u00fan de lo que predice la distribuci\u00f3n gaussiana &#8230;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1379,"template":"","ano-seminarios":[53],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/seminarios\/2356"}],"collection":[{"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/seminarios"}],"about":[{"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/seminarios"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ano-seminarios","embeddable":true,"href":"https:\/\/quantil.co\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ano-seminarios?post=2356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}