Diego Jara

Ph.D. en Matemáticas Financieras y M.S. en Matemáticas de la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos. Matemático e Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha tenido más de ocho años de experiencia en mercados de derivados en bancos de inversión de Nueva York: del 2000 al 2005 trabajó en las mesas de investigación, de derivados plain vanilla, de bonos del tesoro y de derivados exóticos en Lehman Brothers. Del 2006 al 2009 dirigió la mesa de derivados exóticos para América Latina en el Deutsche Bank. Estuvo vinculado en el Banco de la República (2005 y 2006), como Investigador Principal de la Unidad de Investigación, donde trabajó en investigaciones de las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias en Colombia; también dirigió el área de desarrollo cuantitativo de la Dirección de Reservas Internacionales. Es profesor de la Maestría de Economía de la Universidad de los Andes, y es (o ha sido) miembro independiente de: las Juntas Directivas de Precia, AMV, Legis y ACH; comités de Inversión de Colfondos, Correval Global y Renta Fija, Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, AFIN, y Patrimonio Autónomo Avianca; comités de riesgo de Colfondos, Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Fiduoccidente y Fondo Nacional de Garantías. Fue miembro de la Misión de Transformación Energética del 2019-2020, de la Misión del Mercado de Capitales del 2019 y de la Comisión para revisar la Rentabilidad Mínima de los Fondos de Pensiones en 2013-2014.

En la actualidad es socio y director de Quantil, en donde ha dirigido trabajos en las áreas de matemáticas financieras, y minería de datos, destacando desarrollos de modelos de selección óptima de activos para manejo de portafolios, cuantificación de riesgo en el sector financiero y real, en tasas de interés, divisas, commodities y acciones, análisis de valoración, riesgo y operación de derivados, y desarrollo de algoritmos transaccionales.